Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi yang terdapat pada peristiwa pertama penyebaran COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 yang dilakukan dengan cara menganalisis return taknormal serta aktivitas volume perdagangan saham pada sektor pariwisata, transportasi, tekstil, alat kesehatan, farmasi, makanan dan minuman disekitaran terjadinya peristiwa. Digunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi peristiwa dan trading volume activity dengan menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel Pengujian dilakukan menggunakan indikator abnormal return dengan cara melakukan uji statistic dari average abnormal return untuk setiap peristiwa. Adapun Uji hipotesis pada indikator trading volume activity dilakukan dengan cara uji beda Paired Samples T-test yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik -t dengan nilai t-tabel pada rerata aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah dengan nilai t-tabel. Temuan menunjukan bahwa Ketika terjadi peristiwa penyebaran COVID-19 pertama di Indonesia, terdapat reaksi pasar pada sektor pariwisata, transportasi, tekstil, alat kesehatan, farmasi, makanan dan minuman. Hasil penelitian penting untuk melihat pengujian uji beda dua ratarata aktivitas volume perdagangan pada peristiwa penyebaran COVID-19 pertama di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat aktivitas volume perdagangan yang signifikan terjadi pada alat kesehatan dan farmasi.